[分享创造] 什么是股票 tick 数据，获取 tick 数据方法和作用

[小天管理]

金融交易世界中，获取准确及时的 tick 数据至关重要。抓住交易良机的关键在于掌握实时 tick 数据。数据更新越快，可发现的赚钱机会就越多。这也是为何在高频数据交易领域，tick 数据备受重视。与传统的行情数据相比，tick 数据提供了更细致的市场变化记录，为交易者提供了更全面的视角。

一、首先，让我们简单了解一下什么是 Tick 数据

我们日常看到的 K 线行情数据是基于时间单位的，而 tick 数据则记录了更细致的维度，即每次价格变化都被记录。举例来说：假设一个股票在一分钟内变动了 30 次价格，那么在一分钟的行情数据中，你只会看到 4 个价格：

开盘价

收盘价

最高价

最低价

一般情况下，以下是简称：O=开盘价，L=最低价，H=最高价，C=收盘价

二、Tick 数据的用途

1 、量化交易

在量化交易中，Tick 数据可以用于分析市场行情、制定交易策略和执行交易，Tick 数据可以用于开发和测试量化交易策略。交易者可以根据 Tick 数据构建技术指标、价格模型和交易信号，以便自动化执行交易。通过分析历史的 Tick 数据，交易者可以评估策略的有效性和盈利潜力。

2 、价格盯盘工具

Tick 数据用于跟踪和监控特定交易品种的价格变动。交易者可以使用 Tick 数据来实时监测价格的波动和交易量的变化，以便及时做出决策。价格盯盘通常是基于实时的 Tick 数据进行操作，以帮助交易者捕捉到价格的波动和市场机会。

三、获取 tick 数据方法以及代码实例

以 AllTick 的 API 为例，这家的 Tick 数据经过封装，可随时方便调用。

官网： https://alltick.co/

代码实例推荐阅读这篇文章：
https://blog.alltick.co/what-is-tick-data/

四、从 Tick 到 K 线：数据转换和计算方法

1 、k 线计算方法

时间窗口设定，首先，需要确定 K 线图的周期，即每个 K 线代表的时间段，例如 1 分钟、15 分钟、1 小时等。这决定了我们在实时 Tick 数据中取样的时间间隔。
K 线数据计算 在每个时间窗口内，根据实时 Tick 数据计算 K 线数据的各个价格点。
开盘价（ Open ）：时间窗口的第一个 Tick 的价格。
最高价（ High ）：时间窗口内的最高价格。
最低价（ Low ）：时间窗口内的最低价格。
收盘价（ Close ）：时间窗口的最后一个 Tick 的价格。
更新 K 线数据 随着时间的推移，每个时间窗口都会滑动，新的 Tick 数据进入计算范围。在每个时间窗口结束时，根据新的 Tick 数据更新 K 线数据。
其他指标计算 除了开盘价、最高价、最低价和收盘价，您还可以根据 K 线数据计算其他指标，如成交量、均线等。这些指标可以提供更深入的市场分析。

2 、示例公式

1. 初始化 K 线数据：

初始开盘价（ Initial Open ）：第一个 Tick 的价格
初始最高价（ Initial High ）：第一个 Tick 的价格
初始最低价（ Initial Low ）：第一个 Tick 的价格
初始收盘价（ Initial Close ）：第一个 Tick 的价格

2. 更新 K 线数据：

如果当前 Tick 的时间戳不在当前时间窗口内，表示时间窗口结束，需要更新 K 线数据。
更新 K 线数据的开盘价（ Open ）：上一个时间窗口的收盘价（ Previous Close ）
更新 K 线数据的最高价（ High ）：时间窗口内的最高价格
更新 K 线数据的最低价（ Low ）：时间窗口内的最低价格
更新 K 线数据的收盘价（ Close ）：当前 Tick 的价格